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BPI , BCP e BES Chumbam um verdadeiro teste de stresse

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Uma vantagem inquestionável dos testes de stresse acabados de efectuar é a publicação dos riscos contidos nos balanços dos bancos. Destarte cada analista pode simular os seus cenários.

Os analistas da Société Générale modelaram um teste de stresse bem realista (ver quadro abaixo) que assume um “hair-cut” de 50% na dívida soberana de Grécia, Irlanda e Portugal. O resultado é catastrófico para os bancos portugueses como já indiquei várias vezes.

O core TIER I do BPI seria pouco mais do que 0, o do BCP cerca de 2% e o do BES cerca de 3,8% implicando gigantescos aumentos de capital.

 

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